La capilla del Cristo del Consuelo, en la nave de la Epístola, da paso al claustro de la Catedral que, a su vez, da acceso a la Sala de Santa Catalina, la Sala Capitular, la Sala de Tapices y Ornamentos Litúrgicos y la Sala de Pintura Bajo Claustro.
La capilla está cubierta por una bóveda estrellada con claves doradas decoradas con motivos florales. La central lleva el búcaro con azucenas, símbolo del Cabildo. Cuenta con un retablo barroco del siglo XVII compuesto de banco, cuerpo central y ático. En el banco hay un expositor con una pequeña talla de Cristo en la cruz y, a los lados, dos pinturas de santos jesuitas: san Luis de Gonzaga y san Estanislao de Koska. En las calles laterales encontramos diferentes figuras: a la derecha, las imágenes de santa Catalina de Alejandría y san Antonio de Padua, y a la izquierda, san Francisco de Asís y san Juan Bautista. En la calle central se ubica la talla del Cristo del Consuelo del siglo XVII que procede del antiguo Colegio de los Jesuitas de Segovia, actual iglesia de Seminario. Está realizada con pasta de caña de maíz y papel y su interior está hueco. Este tipo de obra procede de Sudamérica, principalmente de México, y llegaron a España a través de las misiones evangelizadoras de congregaciones religiosas con el descubrimiento de América.
En el ático, hay una pintura que representa a la Virgen niña acompañada de su padre, san Joaquín, y portando tres lirios o azucenas, que aluden a su pureza.
Enfrente del retablo hay dos monumentos funerarios con dos esculturas de obispos en posición yacente. Pertenecen a Don Diego de Covarrubias y Don Raimundo de Losana y datan de finales del siglo XVI y de principios del XVII, respectivamente. Ambos reposan sus cabezas sobre dos almohadas y visten alba, casulla y capa con cenefa exterior decorada. Sus manos están juntas en actitud orante. En un primer momento, estaban ubicados en el trascoro de la Catedral, pero más tarde fueron trasladados a su emplazamiento actual.
La portada que da acceso al claustro procede de la antigua catedral románica. Su estilo es gótico flamígero, fue costeada por Isabel la Católica y realizada por Juan Guas en 1483. Consta de un arco rebajado, plano, cobijado por otro apuntado cuya arquivolta externa al llegar a la clave se abre en forma de hoja para albergar el águila de San Juan.
Las esculturas son obra de Sebastián de Almonacid. El tímpano lo preside la Piedad o Virgen en su Quinta Angustia, rodeada por ángeles que sostienen instrumentos de la Pasión. En las jambas tenemos representados a san Pedro, san Pablo, Santiago y san Juan Bautista. Por encima, el escudo de Castilla con el águila de san Juan y, coronando todo el conjunto, las figuras de san Bartolomé, san Juan, santo Tomás y san Andrés. Toda la portada está decorada con motivos vegetales, hojarascas y racimos de uvas, símbolo eucarístico.
El interior, aunque más sencillo, también ofrece una delicada decoración. En las jambas, se presenta la Anunciación, y en la arquivolta, la Visita de la Virgen a su prima Isabel, la Huida a Egipto, la Presentación del Niño en el Templo y el Nacimiento. En lo alto, aparece la Verónica mostrando la Santa Faz. Todo está blanqueado, a excepción de rostros y manos.
A la izquierda de la portada se encuentra una hornacina con una pequeña Piedad gótica en piedra policromada que procede del antiguo barrio de las Canonjías. Allí, en la Puerta de la Claustra, se encuentra una réplica de la que está en la Catedral.
La reja que cierra la capilla fue realizada en forja por Fray Francisco de Salamanca en 1508 y cerraba el coro de la catedral antigua. La estructura de esta reja es similar a la de la Capilla de la Piedad, situada frente a ella y realizada por el mismo artista. Se apoya en un zócalo de piedra moldurado sobre el que se organizan verticalmente dos cuerpos, dos frisos y coronamiento. Rematando todo el conjunto destaca en el centro una imagen de la Asunción de la Virgen, a cada lado dos ángeles, sosteniendo su corona y su manto.
Al entrar en el claustro, a la derecha, se pueden ver tres lápidas de granito. La central pertenece a Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto de la Catedral que falleció en 1577 y fue enterrado en el edificio que contribuyó a levantar. Le acompañan otros arquitectos, también relacionados con la construcción del templo, Francisco de Campo Agüero y Francisco Viadero. Las tres laudas fueron trasladadas de su anterior emplazamiento en el trascoro al hacerse la pavimentación de Juan de la Torre a finales del siglo XVIII.
